Bankinter, Santander y Kutxabank, los bancos españoles que salen mejor parados en los test de estrés

Bankinter, Santander y Kutxabank se han situado como las entidades españolas más resilientes ante el escenario adverso al que les ha sometido la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en los test de estrés que ha hecho públicos este viernes.

En concreto, Bankinter partía en diciembre de 2022 con una ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' del 11,86%. Al aplicar el escenario adverso que plantea la EBA en su prueba, la ratio de capital desciende para 2025 al 10,28%, por lo que el impacto es de 158 puntos básicos.

El banco presidido por María Dolores Dancausa, ha puesto en valor el haber obtenido "la mejor calificación" en estas pruebas de esfuerzo de la banca española.

"Bankinter vuelve a reeditar la posición de liderazgo obtenida en la anterior edición de estos mismos test de estrés, publicados en julio de 2021, cuando se situó con el menor impacto entre los bancos españoles en el escenario estresado y con el tercer menor impacto entre los bancos europeos analizados, confirmando tanto entonces como ahora el excelente posicionamiento del banco en términos de solidez y solvencia de su balance", ha destacado el banco en un comunicado posterior.

En segunda posición se ha situado Banco Santander, que recoge un impacto en su solvencia de 171 puntos básicos, al pasar del 12,04% de CET1 en diciembre de 2022 a un 10,33% en 2025. El 'podio' lo cierra Kutxabank, con un impacto negativo de 195 puntos básicos, que es el equivalente de registrar en 2025 una ratio de capital CET1 'fully loaded' del 15,26%, desde el 17,21% al inicio del test.

De su lado, Kutxabank ha decidido poner en valor que su elevada ratio de capital CET1, la mayor de todas las entidades analizadas, le sitúan como "la entidad más solvente de todo el sistema financiero español".

Estas tres entidades son las únicas que se han situado con mejor resultado que el conjunto de España. Según indica la EBA, el impacto para el conjunto de las entidades españoles es de 242 puntos básicos, pasando de una ratio de capital CET1 del 12,41% en diciembre de 2022 a una del 9,99% al finalizar la prueba.

En todo caso, los datos de España son mejores que la media observada por todos los bancos analizados por la EBA, que sufren un impacto en el escenario adverso de 479 puntos básicos, al pasar del 15,18% de capital CET1 al 10,39% en 2025.

Por detrás de las tres entidades españolas se sitúa Abanca, como la cuarta con mejor resultado, con un impacto de 275 puntos básicos, al pasar de una ratio del 11,95% al 9,20%. La entidad que preside Juan Carlos Escotet indica a la CNMV que el resultado obtenido por el banco "mejora notablemente" respecto al test de estrés de 2021, ya que la reducción de capital pasa de estar situada en un rango de 300-599 puntos básicos a situarse en 275 puntos básicos. "Cuanto menor capital 'depletion' se produce, mejor es el resultado", indica.

A cierre de junio de 2023, Abanca presenta una ratio CET 1 del 12,5% y del 12,3% fully loaded, con un colchón sobre los requerimientos regulatorios de 439 puntos básicos.

En quinto lugar se posiciona BBVA, que pasa de un 12,61% a un 9,66% (295 puntos básicos menos), mientras que Caixa alcanza el sexto puesto, con 313 puntos básicos (pasa del 12,48% al 9,35%).

Las dos últimas posiciones de los bancos españoles que ha examinado la EBA corresponden a Unicaja Banco, que afronta un impacto adverso en el escenario estresado de 326 puntos básicos, pasando de una ratio de capital CET1 de partida del 12,98% que desciende al 9,72%. En último lugar se posiciona Banco Sabadell, con una caída de 374 puntos básicos en su solvencia, al pasar la ratio de capital CET1 del 12,55% al 8,81%.

Unicaja Banco ha señalado a la CNMV que el ejercicio de estrés no ha tenido en cuenta las sinergias, posteriores al 31 de diciembre de 2022, asociadas al proceso de integración derivado de la fusión por absorción de Liberbank por parte de Unicaja Banco. Particularmente, no ha considerado los ahorros previstos en el coste de personal por salidas ya pactadas y ciertas y cuyo coste ya ha sido registrado patrimonialmente.

Conjunto de la banca europea

Los resultados de las pruebas de estrés de 2023 muestran que los bancos europeos siguen siendo resistentes en un escenario adverso que combina una recesión grave en la UE y a nivel mundial, así como tipos de interés en aumento y mayores diferenciales de crédito, destaca la Autoridad.

En este sentido, la EBA subraya que esta resiliencia de los bancos de la UE refleja en parte la sólida posición de capital al inicio del ejercicio, con un ratio CET1 del 15% en promedio ('fully-loaded') que permite a los bancos soportar el consumo de capital en el escenario adverso.

"A pesar de las pérdidas combinadas de 496.000 millones, los bancos de la UE siguen estando suficientemente capitalizados para seguir respaldando a la economía también en tiempos de tensión severa", destaca la EBA, advirtiendo, no obstante, de que el alto nivel de incertidumbre macroeconómica señala la importancia de mantenerse alerta, advirtiendo de que "tanto los supervisores como los bancos deben estar preparados para un posible empeoramiento de las condiciones económicas".